23.沪深300指数的编制方法沪深300指数的样本股是沪深两市所有a股股票中流动性最强的300只股票。

24.样本空间:剔除以下股票后沪深两市所有a股股票。

25.（一）上市不满一个季度的股票；（二）股票暂停上市。（3）近期财务报告经营状况异常或严重亏损的股票；（4）股价波动较大、市场表现明显被操纵的股票；（五）专家委员会认定的其他应当淘汰的库存。

26.抽样标准:规模和流动性。

27.样本选择方法:将样本空间内股票最近一年（新股上市以来）的日均成交额由高到低排序，剔除后50%的股票，再将剩余股票按日总市值由高到低排序，选取前300名股票作为样本股。

28.样本股调整:基于样本稳定和动态跟踪相结合的原则，沪深300指数每半年对其成份股进行一次调整，每次调整的比例一般不超过10%。

29.调整样品并设置缓冲液。排名在240以内的新样本将被优先考虑，排名在360之前的旧样本将被优先考虑。

30.当样本股公司退市时，将从退市日起从指数样本中删除，并由指数最近一次定期调整中候选样本中排名最高的股票取代。

31.基准日、基期和基期指数:以2004年12月31日为基准日，以当日300只成份股的调整后市值为基期。基期指数设定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。

32.计算公式:使用以下公式计算报告期的指数:特许加权综合价格指数=报告期内调整后的成份股市值/基准日调整后的成份股市值× 1000，其中调整后的市值= ∑（市值×调整后的股本），也称为除数，调整后的成份股股本通过分级进行调整。

33.沪深300的分级和备案方式如下表所示。

34.例如，如果一只股票的流通股比例（流通股本/总股本）为7%且小于10%，则以流通股本作为权重；一只股票的流通比例是35%，落在区间（30，40）内，对应的加权比例是40%，所以总股本的40%作为权重。

35.深证300指数主要有三个特点:一是具有代表性。沪深300指数的样本股数量约占沪深所有a股的五分之一，但样本覆盖了沪深市场约60%的市值和58.29%的流通市值。

36.其次，是投资。样本股公司净利润总额占市场净利润总额的83.55%，现金分红总额占市场分红总额的80%；平均市盈率为19倍，低于市场整体水平。

37.第三是相关性。沪深300指数与上证180指数和深证100指数的相关性较高，相关系数分别达到99.7%和99.2%，表明沪深300指数能够充分反映沪深a股市场股价变化的整体情况。

38.不过，鉴于国内缺乏权威的行业分类标准，沪深300指数并未对行业进行分类。

39.同时，沪深300指数的编制主要采用了目前国际指数编制中广泛使用的分级技术。

40.中证指数有限公司关于大盘股快速进入沪深300指数和中证100指数的公告等。为提高指数的代表性和可投资性，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定对指数规则作如下补充:对沪深300指数和中证100指数新发行的股票，符合样本空间条件且总市值（不含境外上市股票）在沪深市场排名前十的股票，启用快速进入指数规则，即， 在其上市第十个交易日结束后进入指数，同时剔除前一指数样本中日均总市值最低的股票。

41.2.对于中证南方小康行业指数，当上证180指数对某只股票启用快速进入指数规则时，样本将进行相应调整，最近一年同行业日均流通市值最低的股票将被剔除。

42.3.当新发行股票符合快速入指数要求，但上市时间距离样本股下一次定期调整生效日不足20个交易日时，快速入指数规则将不启用，将与定期调整一并执行。

43.4.如果股票总市值因发行、重组和合并而增加，符合上述快速进入条件，则处理方法与新发行股票相同。

44.5.正常情况下，中证指数有限公司会在新股上市后尽快公布样本置换名单。

45.目前深交所有两个股指，一个是老的深证综指，一个是现在的成份股指数。但从最近三年的运行情况来看，两个指数的差异并不是特别明显。

1.深证综合指数深证综合指数是深圳证券交易所编制的股票指数，以1991年4月3日为基期。

2.股票指数的计算方法与上海证券交易所的计算方法基本相同。样本为在深交所上市的所有股票，权重为股票总股本。

3.由于以所有上市公司为样本，其代表性非常广泛，且与深市同步发布，是投资者和证券从业人员判断深市股价变化趋势不可或缺的参考依据。

4.前几年，由于深交所的股票交易不如上交所活跃，现在深交所改变了股票指数的编制方法，采用了成份股指数，其中只有40只股票是1995年5月选出并发布的。

5.目前深交所有两个股指，一个是老的深证综指，一个是现在的成份股指数。不过，从近几年的运行情况来看，两个指数的差异并不是特别明显。

6.经过一段时间的讨论、研究和论证，上海金融衍生品交易所筹备组对首个股指期货的标的指数和合约规模有了较为统一的意见，沪深300统一指数极有可能成为首个股指期货的标的指数。

7.早在2001年底，上交所和深交所就初步完成了统一300的设计。

8.自2002年以来，该指数一直在上交所运行，并于去年4月8日正式上市。

9、指数运行时间长，具有“交易型指数”的特征；更重要的是，它是两个交易所合作的产物，是第一个具有广泛代表性的a股统一指数，能够更好地反映市场运行情况，因此受到监管部门的青睐，从而成为股指期货的首选标的。

10.一位参与Uni-300设计的专家表示，Uni-300作为标的指数，具有较高的套期保值功能和较低的套期保值成本，为机构投资者对冲创造了有利条件，符合管理层推出指数期货的初衷。

11.“监管机构选择该指数的首要要求是有利于风险控制，其次是流动性和交易性。

12.”上述消息人士称，“一些指数很容易受到市场操纵，尽管它们的流动性和交易优于统一300指数。

13.“通过比较，筹备组了解到统一300指数和道琼斯、标准普尔500和日经225等许多国际知名指数都具有基准和交易特性。

14.从计算结果来看，其总市值覆盖率平均为65%，相当稳定；“流动性”的权重低于“规模”，交易金额覆盖率基本在50%以上。

15.这表明沪深300指数不仅反映了市场的真实面貌，而且在a股市场高度分散的背景下也不容易被操纵。

16.另据了解，上海金融衍生品交易所筹备组将向中国证监会提交报告，说明选择Uni-300作为股指期货首只产品的原因和意义。

17.统一300股指期货的推出为基金业、机构投资者和广大中小投资者拓宽投资渠道、对冲和控制投资风险创造了有利条件，有助于金融服务业走出困境，在制度上打造更加全面的保障体系，增加投资机会，扩大服务范围。

18.同时，推出统一的300股指期货也将为当前的股权分置改革提供更多的回旋余地，这将有利于政府更多地使用经济杠杆来调节证券市场，为建立稳定的市场环境创造有利条件。

19.沪深300统一股票指数是首个全面反映中国证券市场整体运行情况的股票指数，为指数化投资和金融衍生品创新发展提供了重要基础。

20.基期为2004年12月31日，基准日定为1000点。

21.股票样本总数为300个，分别在上海和深圳选取。

22.样本股选择的基本标准是规格大、流动性好、经营稳定的优秀股票，并附有上市时间、经营状况和波动特征等一些具体要求。

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