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国庆同步，一揽子增量政策催化A股全线反弹，9月24日至10月8日A股市场成交量不断创新高，甚至突破单日成交3万亿元的历史天量，港股也不甘示弱，10月8日恒生指数成交额参数5100亿记者从数据中发现，9月24日至10月8日中国区金融市场全线大涨，以“20CM”为主的双创指数区间涨幅在60上下，洞察出中国资产狂热的全球资本疯狂涌入A股市场，投资者恐慌了3年的情绪终于爆发，掀起了做多中国的投资浪潮，股民们、基民们纷纷讨论自己在是复仇性反弹的“战果” .复性上涨行情中，也有部分基金“踏空”显着大幅回撤。记者从通数据中发现，有大量“量化对冲”策略基金却没有在牛市中吃上肉，甚至还倒亏了投资人的血汗钱。要知道在公募量化产品中，量化对冲并不常见的投资策略。数据显示，截至今年二季度末，公募市场内的对量化冲产品总业中无非是大海里的一QDII

为什么量化对冲策略赶不上这次爆发性牛市？究其原因，追求绝对收益的属性并不适合其风险偏好上升判断对冲策略的整体业绩与市场风险偏好息息相关，在本轮反弹之前A股市场已经震荡下跌了3年，投资者的风险偏好明显回升。作为绝对收益投资目标的典型代表基金、对量化冲策略类开展表现出良好的绝对收益特征和突出的抗但目前市场风格出现了明显转变，投资者在绝对收益与超额收益中选择了短期，西部投资者出售债券、银行定存等绝对收益类资产，买入股票、指数ETF等权益类资产，挤压A股市场上的“空头”，使得对冲成本上升，国内量化对冲基金严重跑输市场。

深300指数期货报复性上涨挤压空头

金多为下跌，但海外押注中国的对冲基金却赚得Triata Capital报均超过25，其中Triata Capital的中国基金更是飙涨44。早前David Tepper涉及中国的“一切”，比如ETF、期货等。

海外对冲基金投资中国市场赚得盆满钵满

数据来源：公开资讯

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如果说只是因为国内的量化对冲基金股票资产的配置比较低那也就算了，的股票配置比例大多数都在70以上，其实还是普涨行情中是否空头做得过多，反向对冲掉了股票多头的收益，作为对冲策略必备的股指期货空单头寸，在这种行情下撕完全是全部的“负资产”完。在这种处境下，投资者们得重新借助基金经理来量化对冲策略的运用是否合格了。

踏空的量化对冲策略股票配置比例大多数在70以上

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