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证监会有关部门负责人回应了记者关于程序性交易监管进展的询问。

问:此前,证监会发布了《证券市场程序性交易管理条例》(试行版)。有关工作进展如何?证监会对进一步加强对程序性交易的监管有何看法?

答:新“九条”明确提出要出台程序性交易监管规定,加强对高频量化交易的监管。今年5月15日,证监会正式发布《证券市场程序性交易管理条例(试行版)》(以下简称《管理条例》),明确了交易监管、风险防范控制、系统安全、高频交易专项规定等一系列监管规定。在“管理条例”监管框架内,上证所领导了“程序交易管理执行规则”的制定,该规则于6月7日发布以征询意见。同时,证监会继续加强对程序性交易的监控,组织证券交易所研究和开发今年4月异常即时申报率、频繁即时撤资、频繁上下压力、大额短期交易等4种监控指标,并经常激活程序性交易投资者指标,以监督和促进其交易行为的规范化。根据内外投资相一致的原则,加强与香港方面的磋商和沟通,研究推进北方计划交易报告制度的方式和途径。

今年,股票市场的程序化交易总体稳定和下降,交易行为出现了一些积极的变化。截至6月底,市场上有超过1600个高频交易账户,全年下降了20%以上,触及异常交易监控标准的行为在过去三个月中下降了近60%。

下一步,证监会将深入实施新“九国”分配要求,坚持回避利益原则,突出公平,严格监督规范发展,突出问题导向和目标导向,加快引入更加务实的措施,进一步加强对计划交易监管的适应性和导向,减少计划交易的负面影响,有效维护市场交易的公平性。首先,要引导交易所尽快引入程序交易管理实施规则,完善具体规定。同时,引导证券评估,完善程序性交易报告制度,加强报告信息的验证和现场检查。二是指导交易所尽快发布和实施程序性异常交易监控标准,划定程序性交易监控的“红线”,进一步推动程序性交易特别是高频交易的减少和减速。第三,加强与香港的沟通和协调,促进制定北方资本交易计划报告准则,并对北方投资者实施相同的监管标准。第四,明确高频量化交易的差异化关税规定。根据公布的数字,取款率和其他指标,该研究澄清了标准,如额外的流量费用和高频量化交易的取款费用,以促进“放缓”与“增加成本”。第五,不断加强对交易行为的监控,利用程序性交易,特别是高频量化交易,从事违法违法行为,依法坚决打击和严惩。

编辑吉安尼。

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